Introducción a las series de tiempo fractales
Resumen
Se presenta una descripción sucinta de los fractales determinísticos y aleatorios, así como del concepto de dimensión fractal. Se explica el punto de vista de la teoría fractal de las series de tiempo y mediante un ejemplo se explica porque la utilización de la desviación estándar resulta un instrumento poco eficaz para valorar el riesgo financiero.
Citas
1. Mandelbort Benoit (2002) “Gaussian sef affinity and fractals” Springer Verlag
2. Monroy César (2002) “Curvas fractales” Alfaomega Grupo Editor
3. Urbach Robert (2000) “Footprints of chaos in the market” Prentice Hall
4. May Christopher (1999) “Nonlinear Pricing” John Wiley & Sons
5. Kantz H. and Schreiber T. (1997) “Nonlinear Time Series Analysis” Cambridge University Press
6. Trippi Robert (editor) (1995) “Chaos & Nonlinear Dynamics in the Financial Market” Irwin Professional Publishing
7. Peters Edgar (1994) “Fractal Market Analysis” John Wiley & Sons
2. Monroy César (2002) “Curvas fractales” Alfaomega Grupo Editor
3. Urbach Robert (2000) “Footprints of chaos in the market” Prentice Hall
4. May Christopher (1999) “Nonlinear Pricing” John Wiley & Sons
5. Kantz H. and Schreiber T. (1997) “Nonlinear Time Series Analysis” Cambridge University Press
6. Trippi Robert (editor) (1995) “Chaos & Nonlinear Dynamics in the Financial Market” Irwin Professional Publishing
7. Peters Edgar (1994) “Fractal Market Analysis” John Wiley & Sons
