Equicorrelación Multivariada

Abstract

Se definen los conceptos de vectores equicorrelacionados y de vectores conjuntamente equicorrelacionados. Bajo el supuesto de normalidad, se obtienen los estimadores de máxima verosimilitud de la matriz de covarianza de estos dos tipos de vectores. Se sugiere además una metodología para desarrollar tests para contrastar distintas hipótesis que involucran los conceptos de equicorrelación mencionados.