DESESTACIONALIZACIÓN DE SERIES ECONÓMICAS CON X12-ARIMA: APLICACIÓN A LAS SERIES DE LAS CUENTAS NACIONALES DEL ECUADOR.

Resumen

En este trabajo se utilizan diferentes métodos para lograr la desestacionalización de series económicas, y en particular se tratan las series de las Cuentas Nacionales del Ecuador, los modelos usados son los mejores que reporta la literatura para este tipo de análisis, esto es, la metodología de extracción de señales X12-ARIMA. En esencia la desestacionalización se refiere a la eliminación de las componentes estacional y de efecto calendario de una serie de tiempo, esto con el propósito de conseguir una señal de tendencia más clara de las series. Se explican los aspectos conceptuales sobre extracción de señales de una serie de tiempo, lo cual involucra conocer sus componentes y los principales modelos de desestacionalización. Además se da una explicación de la forma en que se procesan los datos para tratar este modelo de extracción de señales. Finalmente, se muestran los resultados obtenidos del procesamiento de las series económicas con la aplicación del software DEMETRA, que es un programa de distribución libre proporcionado por EUROSTAT, la oficina oficial para el tratamiento de estadísticas de la Unión Europea.

Palabras Claves: X12-ARIMA, Desestacionalización, Series de Tiempo.