Equicorrelación Multivariada
Resumen
Se definen los conceptos de vectores equicorrelacionados y de vectores conjuntamente equicorrelacionados. Bajo el supuesto de normalidad, se obtienen los estimadores de máxima verosimilitud de la matriz de covarianza de estos dos tipos de vectores. Se sugiere además una metodología para desarrollar tests para contrastar distintas hipótesis que involucran los conceptos de equicorrelación mencionados.
Citas
1. Basu, J.P., Odell, P.L. (1974) “Effect of intraclass correlation among training samples on the misclassification probabilities of Baye’s procedure”, Ed. Recognition 6 13-16 Pattern
2. Bartlett, M.S. (1958) “An inverse matrix adjustment arising in discriminant”, Ed. Ann. Math. Statist., 22, 107-111 analysis
3. Harville, D.A. (1997) “Matrix algebra from a statistician’s perspective”, Ed. Springer-Verlag. ISBN 0-387-94978-X
4. Anderson, T.W. (1958) “An introduction to multivariate statistical analysis”, Ed. John Wiley & Sons
2. Bartlett, M.S. (1958) “An inverse matrix adjustment arising in discriminant”, Ed. Ann. Math. Statist., 22, 107-111 analysis
3. Harville, D.A. (1997) “Matrix algebra from a statistician’s perspective”, Ed. Springer-Verlag. ISBN 0-387-94978-X
4. Anderson, T.W. (1958) “An introduction to multivariate statistical analysis”, Ed. John Wiley & Sons
